Buscar

Estamos realizando la búsqueda. Por favor, espere...

 Detalle Investigador

VERA EGOROVA

  • Publicaciones

    27

 vera.egorova@unican.es

 E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. Avda. de los Castros, 46. 39005 Santander

Profesor Ayudante Doctor

Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia*

 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Áreas de especialidad: MATEMATICA APLICADA

ORCID: 0000-0002-3024-3033

Scopus Author: 56176571700

 Publicaciones
27 resultados 
    1 de 2  Siguiente  Última

Fire-spotting generated fires. Part II: the role of flame geometry and slope

Artículo de Revista

Applied Mathematical Modelling, 2022, 104, 1-20

 Autoría: VERA EGOROVA, ANDREA TRUCCHIA, GIANNI PAGNINI

 01/04/2022

A front-fixing method for American option pricing on zero-coupon bond under the Hull and White model

Artículo de Revista

Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2022, 45(6), 3334-3344

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ, JORGE PERIS CANO

 01/04/2022

A front-fixing ETD numerical method for solving jump–diffusion American option pricing problems

Artículo de Revista

Mathematics and Computers in Simulation, 2021, 189, 69-84

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ

 01/11/2021

Quadrature integration techniques for random hyperbolic PDE problems

Artículo de Revista

Mathematics, 2021, 9(2 ), 160

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS JÓDAR SÁNCHEZ

 14/01/2021

Physical parametrisation of fire-spotting for operational wildfire simulators

Comunicación a Congreso

Applied mathematics for environmental problems: International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) held in July 15-19, 2019, Valencia

 Autoría: VERA EGOROVA, ANDREA TRUCCHIA, GIANNI PAGNINI

 2021

Dinámicas de aprendizaje colaborativo para el aula

Comunicación a Congreso

CIVINEDU 2021: conference proceedings 5th International Virtual Conference on Educational Research and Innovation, septiember 29-30, 2021

 Autoría: MARGARITA ROHR, VERA EGOROVA

 2021

Fire-spotting generated fires. Part I: the role of atmospheric stability

Artículo de Revista

Applied Mathematical Modelling, 2020, 84, 590-609

 Autoría: VERA EGOROVA, ANDREA TRUCCHIA, GIANNI PAGNINI

 01/08/2020

An ETD method for American options under the Heston model

Artículo de Revista

Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2020, 124(2), 493-508

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ, FERRAN FUSTER VALLS

 20/07/2020

Integral transform solution of random coupled parabolic partial differential models

Artículo de Revista

Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2020, 43(14), 8223-8236

 Autoría: MARÍA CONSUELO CASABÁN BARTUAL, RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS JODAR SÁNCHEZ

 30/09/2020

RandomFront 2.3: a physical parameterisation of fire spotting for operational fire spread models-implementation in WRF-SFIRE and response analysis with LSFire+

Artículo de Revista

Geoscientific Model Development, 2019, 12, 69-87

 Autoría: ANDREA TRUCCHIA, VERA EGOROVA, ANTON BUTENKO, INDERPREET KAUR, GIANNI PAGNINI

 03/01/2019

A stable local radial basis function method for option pricing problem under the Bates model

Artículo de Revista

Numerical Methods for Partial Differential Equations, 2019, 35(3), 1035-1055

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ, FAZLOLLAH SOLEYMANI

 01/05/2019

On the merits of sparse surrogates for global sensitivity analysis of multi-scale nonlinear problems: application to turbulence and fire-spotting model in wildland fire simulators

Artículo de Revista

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2019, 73, 120-145

 Autoría: ANDREA TRUCCHIA, VERA EGOROVA, GIANNI PAGNINI, MÉLANIE C. ROCHOUX

 15/07/2019

Numerical valuation of two-asset options under jump diffusion models using Gauss-Hermite quadrature

Artículo de Revista

Journal of Computational and Applied Mathematics, 2018, 330, 822-834

 Autoría: MOHAMED EL FAKHARANY, VERA EGOROVA, RAFAEL COMPANY ROSSI

 01/03/2018

A local radial basis function method for high-dimensional American option pricing problems

Artículo de Revista

Mathematical Modelling and Analysis, 2018, 23(1), 117-138

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ, FAZLOLLAH SOLEYMANI

 20/02/2018

Conditional full stability of positivity-preserving finite difference scheme for diffusion-advection-reaction models

Artículo de Revista

Journal of Computational and Applied Mathematics, 2018, 341, 157-168

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ

 15/10/2018

Concurrent multi-scale physical parametrization of fire-spotting: a study on the role of macro- and meso-scale characteristics of the system

Comunicación a Congreso

Advances in forest fire research 2018: proceedings of the VII International Conference on Forest Fire Research, 10-16 November 2018, Coimbra, Portugal

 Autoría: VERA EGOROVA, ANDREA TRUCCHIA, GIANNI PAGNINI

 2018

Moving boundary transformation for American call options with transaction cost: finite difference methods and computing

Artículo de Revista

International Journal of Computer Mathematics, 2017, 94(2), 345-362

 Autoría: VERA EGOROVA, S.H. TAN, C.H. LAI, RAFAEL COMPANY ROSSI, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ

 2017

Numerical solution of american option pricing models using front-fixing method

Capítulo de libro

Mathematical Research Summaries: volume 2

 Autoría: VERA EGOROVA, RAFAEL COMPANY ROSSI, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ

 2017

Numerical analysis of novel finite difference methods

Capítulo de libro

Novel methods in computational finance

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, MOHAMED EL FAKHARANY, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ, FAZLOLLAH SOLEYMANI

 2017

Constructing positive reliable numerical solution for American call options: A new front-fixing approach

Artículo de Revista

Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 291, 422-431

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ

 01/01/2016

Finite difference methods for pricing American put option with rationality parameter: Numerical analysis and computing

Artículo de Revista

Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 304, 1-17

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ, CARLOS VÁZQUEZ CENDÓN

 01/10/2016

A mixed derivative terms removing method in multi-asset option pricing problems

Artículo de Revista

Applied Mathematics Letters, 2016, 60, 108-114

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ, FAZLOLLAH SOLEYMANI

 01/10/2016

Computing American option price under regime switching with rationality parameter

Artículo de Revista

Computers and Mathematics with Applications, 2016, 72(3), 741-754

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ, CARLOS VÁZQUEZ CENDÓN

 01/08/2016

An efficient method for solving spread option pricing problem: numerical analysis and computing

Artículo de Revista

Abstract and applied analysis, 2016, Article ID 1549492

 Autoría: RAFAEL COMPANY ROSSI, VERA EGOROVA, LUCAS ANTONIO JÓDAR SÁNCHEZ

 07/12/2016

27 resultados 
    1 de 2  Siguiente  Última

Estamos realizando la búsqueda. Por favor, espere...