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Cointegrated VARIMA Models: specification and simulation

Abstract: In this note, we show how specify cointegrated vector autoregressive-moving average models and how they can be used to generate cointegrated time series.

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Autoría: Gallego J., Díaz C.,

Fuente: Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, 2015, 44(1), 66-70

Editorial: Taylor and Francis Inc.

Año de publicación: 2015

Nº de páginas: 9

Tipo de publicación: Artículo de Revista

DOI: 10.1080/03610918.2013.765468

ISSN: 0361-0918,1532-4141

Url de la publicación: https://doi.org/10.1080/03610918.2013.765468

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JOSE LUIS GALLEGO GOMEZ

CARLOS DIAZ VELA

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