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Cointegrated VARIMA Models: Specification and Simulation.

Abstract: In this note, we show how specify cointegrated vector autoregressive-moving average models and how they can be used to generate cointegrated time series.

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 Fuente: Communications in Statistics- Simulation and Computation. Vol. 44 , Iss.1, 2015, pp. 66-70

Editorial: Taylor and Francis Inc.

 Año de publicación: 2015

Nº de páginas: 9

Tipo de publicación: Artículo de Revista

DOI: 10.1080/03610918.2013.765468

ISSN: 0361-0918,1532-4141

Url de la publicación: http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2013.765468

Autores/as

CARLOS DIAZ VELA