Abstract: Desde su aparición hace ya más de tres décadas, los gráficos de recurrencia (GRs) se han consolidado como una potente herramienta de análisis de datos. Se trata de un método gráfico que contribuye a revelar la existencia de patrones recurrentes en series temporales y que se caracteriza porque es fácil de instrumentar y exige requisitos mínimos. Su utilización se extiende al contraste de la existencia de un comportamiento no lineal, así como en el estudio de la dinámica caótica en una serie de datos. Aunque inicialmente su empleo como herramienta de análisis estuvo vinculado estrechamente a la Física y Biología, posteriormente los GRs han sido empleados en otras disciplinas científicas, incluyendo a la economía y las finanzas. El objetivo de esta investigación consiste en el estudio de las aplicaciones de los GRs en el ámbito de la economía. Para ello se lleva a cabo una revisión de literatura internacional de los trabajos más relevantes que han empleado dicha herramienta en el análisis de series temporales económicas. Finalmente se exponen los resultados obtenidos en la aplicación de dicho método para detectar el tipo de comportamiento dinámico existente en la serie temporal del mercado bursátil español

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