Abstract: Las características empíricas de las series de datos financieros han motivado el estudio de clases de distribuciones flexibles que incorporan propiedades tales como la asimetría y el peso de las colas. En este trabajo se propone el uso de algunos modelos de distribuciones generadas por la beta y distribuciones generalizadas generadas por la beta (ver Eugene et al., 2002 y Jones, 2004), para la modelización de datos financieros. En particular, se estudian dos clases de distribuciones t asimétricas, propuestas por Jones y Faddy (2003) y Alexander et al. (2012). La primera familia depende de dos parámetros de forma que controlan la asimetría y el peso de las colas, y la segunda familia incluye un parámetro adicional. Obtenemos expresiones analíticas para la función de distribución, la función de cuantiles y los momentos, así como para algunas cantidades útiles en econometría financiera, incluyendo el valor en riesgo. Se obtienen varias representaciones estocásticas de estas familias en términos de distribuciones estadísticas de uso habitual. Proponemos algunas extensiones multivariantes y estudiamos algunas de sus propiedades. Por último, incluimos una aplicación empírica con datos reales.

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